國泰新興市場(00736)報酬與風險分析

最後更新 2025-12-06 20:05:07 (UTC+8)

不同領先指標下報酬與風險分析

國泰新興市場(00736) 領先指標與季均報酬率(年化) 散佈圖

不同景氣循環下，ETF的表現常常完全不同，領先指標極佳表現好的ETF，在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

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國泰新興市場(00736) 領先指標與年均報酬率(年化) 散佈圖

不同景氣循環下，ETF的表現常常完全不同，領先指標極佳表現好的ETF，在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

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國泰新興市場(00736) 領先指標與夏普比率散佈圖

不同景氣循環下，ETF的表現常常完全不同，領先指標極佳表現好的ETF，在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

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近3年

領先指標	季均報酬率 (年化)	年均報酬率 (年化)	夏普比率 (季，平均)	季最大跌幅 (季，平均)
不佳	0.7% (90/221)	6.4% (125/221)	-0.04 (107/221)	-5.7% (72/221)
普通	19.2% (101/221)	12.7% (84/221)	1.6 (85/221)	-5.5% (85/221)
佳	8.1% (89/221)	14.4% (82/221)	0.75 (79/221)	-6.8% (59/221)
極佳	% (/221)	% (/221)	(/221)	% (/221)

近5年

領先指標	季均報酬率 (年化)	年均報酬率 (年化)	夏普比率 (季，平均)	季最大跌幅 (季，平均)
不佳	-5.2% (117/184)	1.6% (88/184)	-0.4 (105/184)	-7.8% (42/184)
普通	10.9% (83/184)	4.3% (71/184)	0.96 (79/184)	-6.3% (86/184)
佳	4.3% (74/184)	2.8% (83/184)	0.39 (68/184)	-7.5% (67/184)
極佳	13.5% (67/184)	-0.9% (77/184)	0.72 (74/184)	-7.7% (52/184)

警語

1. 資料僅供參考，不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

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3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。