國泰20年美債反1(00689R)報酬與風險分析

最後更新 2025-12-06 20:05:07 (UTC+8)

不同領先指標下報酬與風險分析

國泰20年美債反1(00689R) 領先指標與季均報酬率(年化) 散佈圖

不同景氣循環下，ETF的表現常常完全不同，領先指標極佳表現好的ETF，在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

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國泰20年美債反1(00689R) 領先指標與年均報酬率(年化) 散佈圖

不同景氣循環下，ETF的表現常常完全不同，領先指標極佳表現好的ETF，在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

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國泰20年美債反1(00689R) 領先指標與夏普比率散佈圖

不同景氣循環下，ETF的表現常常完全不同，領先指標極佳表現好的ETF，在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

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近3年

領先指標	季均報酬率 (年化)	年均報酬率 (年化)	夏普比率 (季，平均)	季最大跌幅 (季，平均)
不佳	0.7% (91/221)	8% (99/221)	0.11 (98/221)	-7.6% (143/221)
普通	1.5% (203/221)	4% (140/221)	0.05 (196/221)	-7.5% (117/221)
佳	31.3% (26/221)	5.3% (159/221)	1.71 (19/221)	-5.8% (30/221)
極佳	% (/221)	% (/221)	(/221)	% (/221)

近5年

領先指標	季均報酬率 (年化)	年均報酬率 (年化)	夏普比率 (季，平均)	季最大跌幅 (季，平均)
不佳	28% (4/184)	17% (20/184)	1.25 (8/184)	-8.3% (59/184)
普通	4.3% (167/184)	10.9% (36/184)	0.08 (153/184)	-7.4% (102/184)
佳	27.4% (17/184)	12% (43/184)	1.32 (9/184)	-6.2% (32/184)
極佳	65.1% (9/184)	7% (59/184)	3.79 (4/184)	-3.7% (16/184)

警語

1. 資料僅供參考，不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

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3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。