中信EM主權債0-5(00849B)報酬與風險分析

最後更新 2026-01-24 20:04:59 (UTC+8)

中信EM主權債0-5(00849B)不同領先指標下報酬與風險分析

中信EM主權債0-5(00849B) 領先指標與季均報酬率(年化) 散佈圖

不同景氣循環下，ETF的表現常常完全不同，領先指標極佳表現好的ETF，在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

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中信EM主權債0-5(00849B) 領先指標與年均報酬率(年化) 散佈圖

不同景氣循環下，ETF的表現常常完全不同，領先指標極佳表現好的ETF，在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

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中信EM主權債0-5(00849B) 領先指標與夏普比率散佈圖

不同景氣循環下，ETF的表現常常完全不同，領先指標極佳表現好的ETF，在領先指標不佳時表現常常較差。這裡統計區間為近5年區間。

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近3年

領先指標	季均報酬率 (年化)	年均報酬率 (年化)	夏普比率 (季，平均)	季最大跌幅 (季，平均)
不佳	-7% (154/223)	7% (143/223)	0.03 (118/223)	-4.2% (37/223)
普通	6.9% (195/223)	3.8% (134/223)	1.98 (44/223)	-2.4% (7/223)
佳	5.8% (111/223)	6.1% (144/223)	2.23 (12/223)	-2.6% (7/223)
極佳	% (/223)	% (/223)	(/223)	% (/223)

近5年

領先指標	季均報酬率 (年化)	年均報酬率 (年化)	夏普比率 (季，平均)	季最大跌幅 (季，平均)
不佳	7.9% (26/188)	6.3% (59/188)	1.57 (6/188)	-2.4% (4/188)
普通	4.3% (172/188)	2.6% (85/188)	1.2 (63/188)	-2.5% (11/188)
佳	0.7% (101/188)	2.8% (84/188)	0.76 (38/188)	-3.1% (11/188)
極佳	25.8% (20/188)	6.3% (75/188)	5.64 (4/188)	-0.9% (8/188)

警語

1. 資料僅供參考，不做任何獲利保證及特定股票與點位推薦建議。

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3. 任何股市數據分析皆存在倖存者偏差。